Apakah Arbitrage dalam Perdagangan Forex dengan HotForex? Risiko Strategi Arbitraj

Apakah Arbitrage dalam Perdagangan Forex dengan HotForex? Risiko Strategi Arbitraj
Terdapat banyak cara untuk mendapat keuntungan di pasaran Forex. Mengantisipasi pergerakan harga pasangan mata wang pada masa akan datang adalah salah satunya, dan boleh dikatakan paling meluas di kalangan peniaga Forex runcit. Menjalankan perdagangan dan mengumpulkan keuntungan rollover juga merupakan pendekatan perdagangan yang popular, yang didasarkan pada membeli mata wang dengan hasil yang lebih tinggi dan pada masa yang sama menjual mata wang dengan hasil yang lebih rendah, membuat keuntungan pada perbezaan kadar faedah. Namun, tahukah anda bahawa peniaga juga boleh membuat keuntungan dengan risiko yang sangat rendah melalui arbitraj Forex? Sekiranya anda tidak tahu apa arbitraj Forex, maka anda berada di tempat yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan merangkumi semua yang perlu anda ketahui mengenai strategi arbitraj Forex dan memberi contoh bagaimana ia berfungsi.


Apakah arbitraj dalam Forex?

Arbitrage adalah amalan terkenal di pasaran kewangan yang bertujuan untuk memanfaatkan perbezaan harga pada aset yang sama, yang diperdagangkan di pasaran yang berbeza. Seorang arbitrageur secara serentak akan membeli dan menjual aset yang sama atau dua aset serupa yang menunjukkan ketidakseimbangan harga di pasaran yang berlainan, menghasilkan keuntungan dari perbezaan harga. Untuk menjadikan konsep ini jelas, mari kita bahaskan dengan contoh hipotesis. Contohnya, jika kereta yang sama berharga $ 30,000 di negara anda, tetapi $ 35,000 di negara jiran, anda secara teorinya dapat membeli kereta tersebut di negara anda dan menjualnya di negara lain, dengan keuntungan $ 5,000. Tentu saja, kami tidak memperhitungkan tarif impor atau biaya petrol untuk mengangkut kereta ke negara lain, kerana ini adalah contoh mudah dari peluang arbitraj.

Apakah Arbitrage dalam Perdagangan Forex dengan HotForex? Risiko Strategi Arbitraj

Sama seperti contoh kereta kami, peluang arbitraj juga ada di pasaran kewangan. Pedagang boleh membeli komoditi, mata wang, atau bahkan saham di satu pasar, dan menjualnya beberapa saat kemudian di pasar lain yang keamanannya diperdagangkan pada harga yang lebih tinggi. Arbitrage adalah konsep penting pasaran kewangan masa kini, kerana ia membantu menyeimbangkan harga di pelbagai pasaran.

Sebagai contoh, syarikat boleh menyenaraikan stoknya di lebih dari satu bursa saham. Sekiranya harga saham yang sama berbeza di Bursa Saham New York dan Bursa Saham London, seseorang boleh membeli saham dengan harga lebih rendah di satu bursa dan secara serentak menjualnya pada harga yang lebih tinggi di bursa lain, membuat keuntungan dari harga pembezaan. Arbitrage di pasaran Forex hampir sama dengan pasaran saham, hanya aset yang terlibat bukan saham, tetapi mata wang.


Arbitraj Forex segi tiga

Oleh kerana arbitrage adalah strategi berisiko rendah, peluang arbitraj tidak bertahan lama di pasaran. Tekanan beli pada aset dengan harga lebih rendah dan tekanan jual pada aset dengan harga yang lebih tinggi di bursa yang berbeza menyebabkan harga akhirnya berkumpul. Kemajuan teknologi dan perisian membantu pelabur besar untuk terus mencari perbezaan harga aset yang sama yang diperdagangkan di pasaran yang berlainan, menyebabkan peluang arbitraj hilang dalam beberapa saat dengan meningkatkan permintaan untuk aset dengan harga lebih rendah dan meningkatkan penawaran untuk aset berharga lebih tinggi. Namun, peluang arbitraj muncul dari semasa ke semasa dan pedagang dapat memperoleh keuntungan dengan bantuan strategi arbitraj tertentu, seperti strategi arbitraj Forex segitiga.

Pasaran Forex adalah pasaran bebas tanpa pertukaran berpusat. Ini bermaksud bahawa mata wang berdagang pada harga yang sama sepanjang masa. Walaupun strategi Forex swap arbitrage mencari perbezaan dalam pertukaran mata wang, arbitraj mata wang segitiga di pasaran spot bertujuan untuk memanfaatkan anomali kadar pertukaran antara pasangan mata wang yang berbeza.

Katakan bahawa EUR / USD diperdagangkan pada 1.1450, USD / CAD pada 1.3110, dan EUR / CAD pada 1.5005. Semasa membeli pasangan mata wang, pada dasarnya anda membeli mata wang asas dan menjual jumlah mata wang kaunter yang sama pada kadar pasaran semasa. Contohnya, jika anda membeli satu lot standard EUR / USD, anda membeli 100,000 euro dan menjual dolar AS dalam jumlah 100,000 euro, iaitu 114,500 USD.

Membeli satu USD / CAD mengikut prinsip yang sama. Anda membeli 100,000 dolar AS, dan menjual 131,000 dolar Kanada pada masa yang sama, pada kadar pasaran semasa.

Oleh kerana pasangan mata wang pada dasarnya adalah pecahan dengan pengangka dan penyebut, kami dapat mengira kadar pertukaran intrinsik EUR / CAD dengan menggunakan kadar pertukaran EUR / USD dan USD / CAD. Gandakan dua kadar pertukaran ini untuk mendapatkan kadar pertukaran EUR / CAD.

EUR / USD pada 1,1450 x USD / CAD pada 1,3110 = EUR / CAD pada 1,5010

Sekiranya anda mempunyai 100,000 euro, anda secara teorinya boleh membeli 114,500 USD, menukarnya dengan CAD pada 1,3110, yang sama dengan CAD 150,100, dan menukar dolar Kanada ke euro lagi pada kadar pasaran semasa 1.5005 untuk menerima 100,033 euro. Bermula dengan 100,000 euro, anda kini mempunyai 100,033 euro hanya dengan menukarnya terlebih dahulu ke dolar AS, kemudian ke dolar Kanada, dan kemudian ke euro lagi, menghasilkan keuntungan tanpa risiko sebanyak 33 euro.

Contoh perdagangan Forex segitiga lain, yang merangkumi EUR / GBP, GBP / USD, dan EUR / USD, ditunjukkan dalam grafik berikut.

Apakah Arbitrage dalam Perdagangan Forex dengan HotForex? Risiko Strategi Arbitraj

Oleh kerana pasaran Forex adalah pasaran yang cukup cekap, perbezaan kadar pertukaran antara pelbagai pasangan mata wang biasanya sangat kecil atau sama sekali tidak wujud. Itulah sebabnya anda memerlukan ukuran kedudukan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari perbezaan kadar pertukaran. Dalam contoh kami di atas, kami berurusan dengan ukuran kedudukan satu lot standard untuk memperoleh keuntungan sebanyak 33 euro. Sekiranya kita meningkatkan ukuran kedudukan itu kepada 10 lot standard (1,000,000 euro), potensi keuntungan akan meningkat menjadi 330 euro.

Arbitraj statistik mengenai Forex

Satu lagi sistem perdagangan arbitraj Forex yang menarik adalah arbitrage statistik. Strategi ini didasarkan pada memendekkan sekumpulan mata wang berprestasi lebih tinggi dan membeli sekeranjang mata wang berprestasi rendah, dengan idea bahawa mata wang yang berprestasi akhirnya akan menurun nilainya, sementara mata wang yang berprestasi rendah akan meningkat nilainya. Sebilangan besar aset akhirnya kembali ke nilai min mereka, dan strategi pemansuhan min bertujuan untuk memanfaatkan fenomena ini.

Sudah tentu, korelasi sejarah yang erat antara kedua-dua bakul itu akan menjadi kelebihan dalam strategi Forex perdagangan bakul ini, untuk mewujudkan portfolio yang neutral pasaran.

Korelasi adalah kaedah statistik yang mengukur hubungan dan saling bergantung antara dua (atau lebih) pemboleh ubah. Sekiranya salah satu pemboleh ubah berubah, korelasi mengukur bagaimana pemboleh ubah lain akan bertindak balas terhadap perubahan tersebut.

Jenis korelasi Forex yang paling popular adalah antara pasangan mata wang, yang sering diwakili dalam bentuk jadual korelasi Forex. Jadual ini menunjukkan pekali korelasi semasa antara pelbagai pasangan, yang dapat mengambil nilai antara -1 dan +1. Secara umum, pekali korelasi -1 mencerminkan korelasi negatif yang sempurna, iaitu, jika pasangan mata wang naik 1 pip, pasangan lain turun 1 pip. Begitu juga, pekali korelasi +1 mencerminkan korelasi positif yang sempurna, iaitu, jika pasangan mata wang naik 1 pip, pasangan lain juga akan memperoleh 1 pip. Pekali korelasi 0 menunjukkan bahawa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua pasangan mata wang itu.

Jadual berikut menunjukkan jadual korelasi Forex, dengan mengambil kira pergerakan mata wang dari November 2012 hingga September 2018.

Apakah Arbitrage dalam Perdagangan Forex dengan HotForex? Risiko Strategi Arbitraj

Seperti yang ditunjukkan oleh jadual, pasangan EUR / USD sangat berkorelasi dengan pasangan AUD / USD, dengan korelasi positif yang tinggi pada 0.9116. Dengan kata lain, kedua pasangan ini akan bergerak ke arah yang sama sepanjang masa. Di sisi lain, EUR / GBP menunjukkan korelasi negatif yang kuat dengan GBP / JPY, iaitu, kedua pasangan ini akan bergerak ke arah yang bertentangan sepanjang masa. Pasangan GBP / JPY mempunyai korelasi yang hampir tidak ada dengan pasangan EUR / CHF, yang tidak hairan kerana pasangan ini tidak termasuk mata wang yang sama.

Sekiranya euro adalah mata wang berkinerja lebih tinggi, dan dolar Australia adalah mata wang berprestasi rendah, anda mungkin ingin menjual EUR / USD dan membeli AUD / USD untuk membuat portfolio arbitrase neutral pasaran.


Risiko strategi arbitraj

Setelah anda mengetahui apa arbitraj perdagangan dalam Forex, mari kita lihat risiko yang terlibat.

Walaupun arbitraj biasanya mempunyai risiko yang sangat rendah dan sering digambarkan sebagai cara tanpa risiko untuk memperoleh keuntungan, ini tidak selalu berlaku. Oleh kerana pasaran Forex adalah pasaran kewangan yang sangat cair dan cekap, peluang arbitraj jarang berlaku, dan walaupun berlaku, perbezaan kadar pertukaran cenderung sangat kecil. Inilah sebabnya mengapa kita memerlukan ukuran kedudukan yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang ketara dengan arbitraj.

Slippage dan kos transaksi juga merupakan perkara penting untuk dipertimbangkan memandangkan perbezaan kecil dalam kadar pertukaran. Slippage dapat dengan mudah memakan keuntungan dari peluang arbitrage, dan kos transaksi perlu dipertimbangkan ketika mengira potensi keuntungan. Juga, tidak semua broker Forex membenarkan perdagangan arbitraj. Anda perlu membuka akaun dengan broker arbitrage Forex untuk berdagang dengan strategi ini. Broker forex yang membenarkan arbitrage biasanya menyatakan ciri ini di laman web mereka.

Akhirnya, dalam kes sistem arbitraj Forex segitiga, semua perdagangan harus dilaksanakan hampir seketika agar nilai tukar tetap pada tahap yang sama. Ingat, banyak pedagang mencari peluang arbitraj, sebab itulah persediaan ini cepat hilang dari pasaran.


Kesimpulannya

Arbitrage adalah teknik terkenal yang bertujuan untuk memanfaatkan perbezaan harga aset yang sama di pasaran yang berbeza. Peluang arbitraj boleh berlaku di semua jenis pasar, bahkan di pasar raya anda. Walaupun arbitraj sering dianggap bebas risiko, penting untuk menghitung kos transaksi dan masuk ke dalam persamaan kerana kos ini dapat dengan mudah menjadikan peluang arbitraj tidak bernilai. Di samping itu, kerana perbezaan kadar pertukaran di pasaran Forex biasanya sangat kecil atau sama sekali tidak ada, ukuran kedudukan harus agak besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari peluang arbitraj. Semasa arbitraj memperdagangkan Forex pada leverage, perhatikan margin yang diperlukan untuk membuka posisi untuk mengelakkan panggilan margin.

Thank you for rating.
JAWAB KOMEN Batalkan Balasan
Sila masukkan nama anda!
Sila masukkan alamat e-mel yang betul!
Sila masukkan komen anda!
Medan g-recaptcha diperlukan!

Tinggalkan komen

Sila masukkan nama anda!
Sila masukkan alamat e-mel yang betul!
Sila masukkan komen anda!
Medan g-recaptcha diperlukan!